外汇局：境外投资者可以使用境内人民币对外汇衍生产品

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国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理局，深圳、大连、青岛、厦门、宁波分局，中国外汇交易中心，各中资银行:

为了促进外汇市场的开放，进一步方便银行间债券市场的外国机构投资者(以下简称外国投资者)管理外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定，现就外国投资者参与境内外汇市场有关事宜通知如下:

一、外国投资者可以根据套期保值原则，利用境内人民币对外汇衍生品(以下简称外汇衍生品)管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

本通知所称境外投资者是指符合中国人民银行公告2016年第3号要求的各类境外投资者。

二、境外银行业投资者可以选择以下渠道之一开展外汇衍生品交易:

(1)作为客户直接与国内金融机构打交道。

(二)申请成为中国外汇交易中心(以下简称外汇交易中心)会员，并直接进入银行间外汇市场进行交易。

(三)申请成为外汇交易中心会员，通过主要经纪业务进入银行间外汇市场。

三、境外非银行投资者可以选择以下渠道之一开展外汇衍生品交易:

(1)作为客户直接与国内金融机构打交道。

(二)申请成为外汇交易中心会员，通过主要经纪业务进入银行间外汇市场。

4.境外投资者选择本通知第二条、第三条所列第一个渠道的，应自行或通过结算代理人提前与不超过三家境内金融机构进行交易，并向外汇交易中心备案金融机构名单；金融机构的调整应提前向外汇交易中心备案。

五、外国投资者开展外汇衍生品交易应遵守以下规定:

(1)外汇衍生品风险与外汇风险之间存在合理的相关性。外汇风险敞口包括债券投资的本金、利息和市值变化。

(2)当债券投资发生变化，外汇风险敞口发生变化时，相应的外汇衍生产品风险敞口将在五个工作日或未来五个工作日内进行调整。

(3)根据外汇风险管理的实际需要，可以灵活选择展期、反向清算、全额结算或余额结算等交易机制，损益可以人民币或外币结算。

(四)外国投资者在按照本通知首次交易外汇衍生品前，应向金融机构或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书面承诺。

6.外国投资者如选择本通知第二条、第三条所列的第一个渠道，如需在结算机构以外的境内金融机构开立专用外汇账户，可办理《国家外汇管理局关于外国机构投资者投资银行间债券市场外汇管理问题的通知》(汇发[2016]12号)规定的工商登记证。该账户专门用于办理资金交割、损益处理、保证金管理等。外汇衍生产品交易项下，跨境资金收付应通过结算代理银行完成。外国投资者与境内金融机构终止外汇衍生品交易关系后，应及时关闭在该机构开立的外汇专用账户。

七、外国投资者选择银行间外汇市场直接进入市场模式或主要经纪模式的，应按照规定向外汇交易中心提交相关交易信息。

八、境内金融机构按照本通知第一条第二款和第三款所列渠道为境外投资者办理业务，应遵守以下规定:

(一)按照外汇交易中心的规定，每日报送境外投资者的外汇衍生品交易信息。

(二)作为客户的外汇衍生品业务向外汇局履行统计和报告义务。

(三)使用机构内部交易系统以外的第三方交易系统、平台或设施，应符合中国人民银行的相关规定。

九、外汇交易中心应当按照本通知要求，做好外国投资者交易对手备案、会员入市、主要经纪业务和数据采集等市场服务和技术支持工作。

十、外国投资者和境内金融机构违反本通知规定的，国家外汇管理局将依法采取相应的监管措施。

十一、本通知自2020年2月1日起实施。《国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理的通知》(汇发[2017]5号)同时废止。以前的规定与本通知不一致的，以本通知为准。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发至辖区内相关金融机构。

我特此通知你。

来源：人民视窗网