大商所发布2018年自律监管工作报告

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大连商品交易所(以下简称“大商所”)于2月11日发布了2018年度自律工作报告。记者从报道中了解到，2018年，在中国证监会的正确领导下，大商会认真落实全国证券期货监管工作会议要求，围绕服务实体经济、防范和化解风险、加快改革创新三大任务。“保稳定、抓管理、促转变”的工作方针，认真履行一线监管职责，妥善防范和化解市场风险，坚决守住没有系统性风险的底线，不断确保市场安全稳定运行，有效保驾护航

报告称，2018年全年，大营业所运行平稳，投资者结构不断优化，市场功能充分发挥。2018年，大商业市场累计成交量为9.82亿手(单边，含期权，下同)，累计成交量为52.20万亿元，日均持仓588.56万手，分别占全国期货市场的32.67%、25.74%和41.43%；市场整体周转率为0.69，低于国内平均水平。全年参与大企业交易所交易的客户数量为69.78万，其中单位头寸占52.07%，玉米、豆油、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和豆粕期权的单位头寸占50%以上，接近海外成熟市场水平。棕榈油、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿石全年现货价格相关性超过0.9，合理反映了相关商品的供求关系；大型商业交易所的期货价格已成为现货交易、农产品价格保险发展和指数编制的重要依据；油脂企业、煤焦钢铁企业、化工企业等。深入参与大型商业交易所的期货交易，利用期货市场进行风险管理，确保稳定运行。

据了解，2018年是打胜仗的一年，大营业部将实现从单一封闭的商品期货交易所向多元化开放的综合衍生品交易所的战略转型。铁矿石期货成功引入海外贸易商，国内期货市场首个上市品种对外开放。据报道，截至2018年底，已有113名海外客户开户，日交易额最高，达到6.5万笔。同时，DCE正在加快黄大豆一号、黄大豆二号、棕榈油等期货品种的国际化，加强海外市场的培育和拓展，深化交易所的海外布局。2018年，大尚与巴基斯坦商业交易所、巴西淡水河谷公司和马来西亚fgv集团签署了合作谅解备忘录；它在新加坡设立了第一个海外代表处，并在中国香港获得了自动交易服务许可证。

在市场建设方面，大企业加快了新品种、新工具、新市场的建设，细化了现有品种，不断拓展服务实体经济的新领域。一是乙二醇期货成功上市，生猪期货获批，粳稻、干辣椒等新品种研究取得重大进展，进一步拓展了空.期货期权市场的发展二是大力推进场外交易市场建设，率先在国内期货交易所推出商品互换工具，创新推出铁矿石仓单置换业务，不断扩大仓单互换业务试点。三是通过提高交割标准、创新交割方式、优化交割布局，进一步优化了多个上市品种的合约规则。第四，积极推进业务模式创新，细化期货交易员计划，提高近几个月豆粕、玉米、铁矿石和大豆2号合约的流动性，进一步提升市场运行效率。

在风险防控方面，大企业研究所加强了市场预调研和预判断，及时引入控制措施，积极防范和化解风险。记者了解到，面对国际市场和贸易的变化，大商办通过提前做好应急预案、严密监控市场、审慎批准套期保值、及时调整保证金、手续费和限价参数、正确引导舆论等措施，在多个方面确保了相关品种合约的顺利运行。同时，加强对重点品种合同的监管，妥善化解潜在交割风险，顺利完成历史上最大或第二大交割量的交割，如106万吨铁矿石1805合同和655吨鸡蛋1807合同。

此外，大商务办公室不断加强相关制度建设。为适应国际一级衍生品交易所转型发展的需要，DCE规则体系按照“业务措施-品种规则”框架进行了优化，修订了包括风险管理措施在内的6个体系中的53个条款，新老品种被迫减持。取消了过去“三减一”的相关规定，放宽了鸡蛋、豆粕期权、铁矿石等8个品种的限额标准，以满足行业客户的套期保值需求，提升市场功能。"

在市场监管方面，各大营业部认真履行一线监管职责，加大对违法行为的处理力度，切实保护投资者的合法权益。根据报告，首先，对异常和非法交易进行了严格调查。2018年共查处异常交易420宗，对17名客户或实际控制关系账户组采取了限制开仓等措施。二是落实以成员为中心的监管要求，明确成员监管责任。全年完成对21名成员的现场检查，对成员单位首席风险官进行了两次培训，有效提高了成员的风险控制和合规管理水平。三是完善配送体系，加强配送仓库管理。全年新增29个配送仓库(工厂仓库)，取消15个配送仓库(工厂仓库)。四是加大市场合规宣传力度，修订《大连商品交易所投资者合规交易提示手册》，在官网增加“自律监管”和“监管培训”栏目，及时发布监管信息。同时，在“五位一体”监管框架下，DCC还积极与中国证监会相关部门和地方证监局合作。

报告指出，2019年，大业务办将以服务实体经济、服务国家战略为根本宗旨，继续依法落实中国证监会严格、全面的监管要求，按照“巩固、充实、提升”的原则，认真履行期货市场一线监管职责。积极防范和化解各种市场风险，严厉打击违法违规行为，进一步提高市场运作质量和效率，为大业务机构的多元化开业打造稳定、健康、世界级的衍生品交易所。

来源：人民视窗网